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因此，var模型也被称为var向量自回归模型，它通过对变量之间的联动关系进行建模，可以提供变量之间的互动效应、动态调整过程和冲击响应等信息。 比如说 存在一个系统，系统内有多个变量，VAR 模型分别将每一个变量作为因变量 Y，而系统内所有变量的滞后值作为自变量来建立方程。
var(x+y) = var(x) + var(y) +2cov(x+y) = var(x) + var(y) + 2E(xy) - 2E(x)E(y) 以上变量皆已知，搞定！ 或者，如果理解了期望和方差公式的含义，可以先构造新变量z=x+y，然后计算变量z的方差。
风险价值（下称VaR）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的VaR都是不同的。若某机构宣称其产品的VaR较低即投资风险较低，投资者还需在投前明确其计算方法和参数以辨真伪。
这个 var 模型类似于宏观经济中做 货币政策分析的模型。 这篇文章的主要关注点在于该模型的基本估计和估计结果评估， 数据和 do 文件在文末提供。 背景知 识和理论细节可以在这篇文章中获得。
在回答问题前，首先推导通用的公式， Var(AX)=AVar(X)A^{T} 或者也可以写成 Cov(AX)=ACov(X)A^{T} 。 其中 Var(X) 或 Cov(X) 称为variance matrix或是variance-covariance matrix，即协方差矩阵。 证明过程： 1、定义 A 和 X 和表示规则；
风险价值（var）最早始于20世纪90年代，期初是为了衡量金融市场风险，至今为止，var方法已经超越了金融衍生产品的范畴，被广泛用于控制和管理风险。var方法有助于我们量化信用风险和经营风险，引导我们管理好公司范围内的整体风险。
28 lip 2014 · VaR是英文Value at Risk的缩写，中文直译为风险值，是一个统计学上的概念，旨在估计给定金融资产或者资产组合在未来资产价格波动下的潜在损失。目前度量VaR的模型总体上可以分为两大类：参数模型和非参数模型。参…
2 maj 2023 · 2. var：var是一种电力单位，表示交流电路中的无功功率。在交流电路中，电流可以分为有功电流和无功电流两部分，其中有功电流产生功率，无功电流则产生磁场和电容储能等。var描述的是无功电流的大小，它通常用于描述电力系统中的无功负载或功率因数。
目前，VAR 模型的两个重要扩展，其一是 Garratt et al. （2006） 提出 的全局向量自回归模型 （Global Vector Auto Regressive Model，简称 GVAR），采用了前沿的全球宏观 经济建模技术，建模方法包括时间序列、面板数据和因子分析方法等，广泛应用于政策分析、风险 评价等领域；其二是基于结构 VAR 模型 （SVAR ...
15 cze 2016 · 在语义层面上let + const完爆var这个不用多说。参考其它答案就好了。 不过在目前这个时间点上let + const的性能不一定完爆var，主要是JS引擎们针对新特性的优化还没做全——这在有一定历史的JS引擎上一开始会更糟糕。
