Search results
Dynamiczny rozwój rynków finansowych doprowadził do powstania indeksu zmien-ności implikowanej, który często nazywany jest „wskaźnikiem strachu” (fear index), po-nieważ odzwierciedla niepewność na rynku. Jego konstrukcja pozwala określić zmienność rynkową w danej chwili, niezależnie od jej historycznych wahań.
1 gru 2016 · Mierzy on implikowaną zmienność opcji na amerykański indeks S&P 500. Zmienność implikowana odzwierciedla aktualne oczekiw ania uczest ników rynku odnośnie przyszłej zmienności indeksu S...
Okres 2010-2011 utożsamiany jest z drugą falą kryzysu. Rysunek 2 przedstawia wahania indeksu zmienności VIX oraz VSTOXX. Można zauważyć, że wysokie wartości indeksów odpowiadają silnym wahaniom na rynku akcji. Oba rozważane indeksy charakteryzują wysokie wartości w okresie 2008-2009 oraz 2010-2011.
1 sty 2016 · Article PDF Available. Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi / An influence analysis of volatility indices on interdependence...
VIX, czyli indeks zmienności – co to jest? Potocznie nazywany jest indeksem strachu, a wielu inwestorów korzysta z niego, aby dowiedzieć się, czy rynek czekają wahania. Mowa o indeksie VIX, który wskazuje przyszłą zmienność cen rynkowych.
23 lut 2024 · S&P 500 VIX to amerykański indeks giełdowy oraz indeks zmienności, który kwotowany jest w dolarach amerykańskich (USD). W przypadku 1 lota wartość 1 pipsa wynosi 10 USD, z dźwignią 1:10 dla Klientów detalicznych i 1:30 dla klientów profesjonalnych.
15 lip 2024 · CBOT wprowadziła pierwszy ustandaryzowany kontrakt futures, który określał wielkość kontraktu, jakość produktu, datę dostawy i inne warunki. Standaryzacja ta pozwoliła na bardziej efektywny i przejrzysty handel kontraktami futures. Pierwsze nowoczesne kontrakty futures zaczęły być przedmiotem obrotu na CBOT.
