Search results
10 wrz 2024 · VIX adalah indeks acuan pertama yang mengukur ekspektasi pasar terhadap volatilitas di masa depan. VIX didasarkan pada opsi put dan call dari indeks Standard & Poor’s 500 (S&P 500) yang dianggap sebagai indikator utama pasar saham Amerika. S&P 500 mencakup kinerja saham dari 500 perusahaan terbesar di Amerika berdasarkan kapitalisasi pasar ...
Dalam artikel ini kita melihat bagaimana VIX dibangun, hubungan terbaliknya dengan S&P 500, serta bagaimana para trader dapat memanfaatkan VIX dalam strategi perdagangan pasar saham. Apa Itu VIX Di Pasar Saham? Hubungan Antara VIX Dan S&P 500 (SPX) Korelasi S&P 500 VIX; Penggunaan VIX Untuk Memprediksi Volatilitas S&P 500; Kesimpulan S&P 500 ...
23 lut 2024 · Index VIX formula diperoleh dari volatilitas yang diharapkan dengan menemukan rata-rata harga tertimbang dari option call dan option put out-of-the-money. Nilai harga VIX indeks mencerminkan ukuran volatilitas dalam persentase, sehingga harganya dibatasi antara 0 dan 100.
15 lip 2023 · Indeks Volatilitas Pasar (Market Volatility Index) adalah alat digunakan untuk mengukur tingkat volatilitas atau fluktuasi harga di pasar keuangan. Sejarah indeks volatilitas pasar bermula pada tahun 1993 ketika Chicago Board Options Exchange (CBOE) memperkenalkan indeks dikenal sebagai VIX.
Indeks Volatilitas, biasanya disebut sebagai VIX, adalah ukuran yang dirancang untuk mengukur tingkat volatilitas di pasar saham oleh CBOE (Chicago Board of Options Exchange). Volatilitas pada dasarnya mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga instrumen keuangan dari waktu ke waktu.
VIX adalah simbol ticker bermerek dagang untuk Indeks Volatilitas CBOE, ukuran populer dari volatilitas pasar tersirat dari indeks options S&P 500. Indeks VIX telah dihitung oleh Chicago Board Options Exchange (CBOE) sejak 1993. Hal ini sering disebut sebagai indeks ketakutan atau ukuran rasa takut. VIX memproyeksikan rentang volatilitas pasar ...
Apa yang membuat perbandingan kemungkinan fluktuasi harga dan semua risiko yang terkait dengan sekuritas dan sektor pasar yang berbeda adalah memiliki ukuran volatilitas kuantitatif standar. Indeks VIX adalah indeks benchmark pertama yang diperkenalkan oleh CBOE untuk mengukur ekspektasi spekulatif pasar terhadap volatilitas di masa depan.
