Search results
Mô hình APT. Mô hình CAPM với công thức tổng quát: có thể được xem là trường hợp giới hạn đặc biệt của mô hình APT. Trong mô hình CAPM, rủi ro của danh mục thị trường – Porfolio M, được coi là nhân tố rủi ro duy nhất ảnh hưởng đến lợi suất kỳ vọng của danh mục.
31 gru 2020 · APT là mô hình khá hữu ích. Mô hình này dựa vào giả thiết không tồn tại cơ hội Arbitrage. Chỉ cần một sự vi phạm giá xuất hiện, kinh doanh chênh lệch giá sẽ làm cân bằng giá trở lại ngay cả khi chỉ có một số lượng hạn chế nhà đầu tư.
31 gru 2020 · Mô hình APT đa nhân tố. Giả sử có mô hình hai nhân tố sau: Nhân tố thứ nhất chẳng hạn là sự thay đổi của GDP ngoài dự báo và nhân tố thứ hai là lạm phát không mong đợi. Giá trị kỳ vọng của mỗi nhân tố là bằng 0, vì mỗi nhân tố đo lường sự dao động của biến ...
APT là mô hình khá hữu ích. Mô hình này dựa vào giả thiết không tồn tại cơ hội Arbitrage. Chỉ cần một sự vi phạm giá xuất hiện, kinh doanh chênh lệch giá sẽ làm cân bằng giá trở lại ngay cả khi chỉ có một số lượng hạn chế nhà đầu tư.
Mô hình APT là một công cụ hữu ích để phân tích danh mục đầu tư; từ góc độ đầu tư giá trị nhằm xác định các tài sản bị định giá sai. Lý thuyết định giá Arbitrage (APT) được phát triển bởi nhà kinh tế học Stephen Ross vào năm 1976.
Xác định các nhân tố rủi ro và phương pháp ước lượng mô hình APT (Stephen Ross (1976) và các phiên bản của APT đối với thị trường chứng khoán mới) phù hợp với thực trạng nền kinh tế Việt Nam và quy luật phân phối của tỷ suất lợi tức của các cổ phiếu trên thị ...
Arbitrage Pricing Theory (APT) là một mô hình công cụ tài chính và hành vi vốn đầu tư dựa trên giả định rằng nếu phần thu hồi của tài sản đầu tư có thể được miêu tả qua các cấu trúc chứa các nhân tố chính hay các mô hình, phần lợi nhuận dự tính của mỗi tài sản ...
